量化交易-因子評價(1) - guojunlei

貴客云 2022-06-08 05:50 閱讀 131

    總結一下因子評價,最簡單的方法,是使用quantopian的alphalens,簡單粗暴,但不夠靈活,每個人都因子評價的指標著重點不同,因此,我們最好自己寫一套因子評價,來為我們自己服務

(1) 單因子

  -- ic/ir

  -- 回歸

  -- 分組

以上是單因子評價,常用的3個方法,(當然在alphalens里也都可以實現,但用別人的東西,除了臃腫,而且不夠隨意,現在一一說一下

 1. ic/ir

  ic是信息系數,是每個周期橫截面下,因子值與下周期收益率的相關系數

  所以ic是一個時間序列,每個周期都有一個ic,ic的值可以是正的,也可以是負,正的代表正相關,負的,代表負相關,ic的最大值為1,最小為-1,通常認為,絕對值大于0.02為可用因子,大于0.04為較好的因子

  ir是信息比率,ir=ic(mean)/ic(std) 表示獲取超額收益能力的指標

 

2.回歸

  每個周期橫截面,因子值為自變量,下個周期的收益為因變量,做線性回歸,r=kf+b 因子項k即因子收益率,還可以看出k的t值,(可使用最小二乘法或穩健回歸),評價指標,因子收益的mean,t值(均值/標準差),,mean大于0,計算因子收益大于0的概率,反之.還有t

值的軍隊值的均值,t值有效性等(因子收益均值大于0,t大于2的概率,均值小于0,t小于-2的概率)

 

3. 分組

  每周期橫截面,按因子值分組,計算每組的資金曲線,(alphalens里還加了第一組和最后一組的對沖,評價指標,單調性,最大回撤,夏普,calmar等)分組單調性,線性回歸r方,分組分離度,線性回歸 斜率

 

(2) 多因子

  即因子組合,相比單因子因子組合可以更加穩健

  1 相關性過濾,如果兩個因子多空收益的相關性大于0.5 ,過濾調與所有因子相關性均值較高的因子

  2 因子組合

    -- 等權

    -- ic均值加權:使用因子過去一段時間ic的均值為權重

    -- ic/ir加權:使用過去一段時間ir為權重

    -- 遺傳規劃

    -- lasso

 

寫了個簡單單因子評價框架 https://github.com/guojunlei/factorevaluation

后面會在加入多因子的組合

分類: 財經/投資理財 關鍵詞: 量化交易
原文 編輯 投訴 置頂 分享
推薦
快訊
劇透網 展會網 鄉村游
鏈圖 營銷軟件 行業信息

營銷 網絡營銷 自媒體營銷 產品推廣 營銷策劃 媒體投放 電商營銷 廣告聯盟 科技 大數據 人工智能 智能硬件 工業互聯網 物聯網
財經 跨境電商 投資理財 量化交易 價值投資 招商加盟 食品招商 餐飲加盟

版權所有©貴客云    QQ732055019 交談 魯ICP備08109250號-5
魯公網安備 37020302371242號
波多野结衣视频